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Forex mercato correlazione Ore valuta Alcune valute tendono a muoversi nella stessa direzione, alcuni mdash in contrario. Questa è una conoscenza potente per chi commercia più di una coppia di valute. Aiuta a copertura, diversificazione o raddoppiare posizioni redditizie. Statisticamente misurate dalla prestazione, coppie di valute sono dati cosiddetti coefficienti di correlazione da 1 a -1. Una correlazione di 1 significa due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 significa che si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero significa nessuna relazione tra coppie di valute esiste. Informazioni su coefficienti di correlazione attuali può essere trovato qui: Correlazioni valuta Table. Nella pagina cliccare su FxCorrelations (versione da tavolo). L'esempio di una forte correlazione positiva tra due coppie di valute è: GBPUSD e EURUSD. Essi hanno un coefficiente di correlazione di oltre 0,90, che significa che quando EURUSD sale, GBPUSD va anche up. Un campione noto di due coppie di valute opposti in movimento è EURUSD e USDCHF, hanno molto alto coefficiente di sopra -0.90, il che significa che si muovono inversamente quasi il 100 degli esempi di tempo di stessa direzione si muove coppie di valute sono: EURUSD e GBPUSD EURUSD e NZDUSD USDCHF e USDJPY AUDUSD e GBPUSD AUDUSD e EURUSD inversamente coppie in movimento sono: EURUSD e USDCHF GBPUSD e USDJPY GBPUSD e USDCHF AUDUSD e USDCAD AUDUSD e USDJPY Come un commerciante può utilizzare queste informazioni 1. un uso molto semplice è evitare operazioni che annullano a vicenda . Per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF spostare inversamente quasi perfettamente, non ci sarebbe nessun punto di andare a corto di entrambe le posizioni in cui alla fine si annullano a vicenda (utile perdite). 1.a. Tuttavia, vi è una strategia di copertura una coppia di valute con un altro. Consente di prendere le stesse coppie: EURUSD e USDCHF. Ad esempio, un commerciante ha aperto posizioni lunghe su entrambe le coppie di valute. Poiché si muovono in direzioni opposte, se EURUSD sta facendo alcune perdite, l'altra coppia andrà in profitto. Quindi, la perdita totale non sarà così male come se fosse senza la seconda commercio backup. D'altra parte, i profitti qui non sono grandi o. 2. Quando fiducioso, un commerciante può raddoppiare le dimensioni posizione mettendo stessi ordini su paralleli (muovendo nella stessa direzione) coppie di valute. 3. Un'altra opzione sarebbe quella di diversificare i rischi nel commercio. Per esempio, AUDUSD e EURUSD coppie hanno il coefficiente di correlazione di circa 0,70, che significa che le coppie stanno muovendo lo più nella stessa direzione, ma non come perfetto (che è quello che serve in questo caso). Se decidiamo che USD sta per indebolirsi, per esempio, andremo a lungo e luogo la metà di ordine di acquisto sulla coppia di valute AUDUSD, e per metà su EURUSD. Dividere gli ordini conserverà commercianti posizioni da improvvisi rally perdenti (salti improvvisi di prezzo) e come queste valute muoversi non al 100 identici un commerciante avrà qualche tempo di reagire in modo adeguato. Diverse politiche monetarie delle banche differenti paesi creano anche un impatto: quando una moneta sarà meno colpite rispetto agli altri e quindi si muoveranno più lentamente. Buone mestieri Copyright copia Forexmarkethours Tutti i diritti ReservedHow al commercio di valuta e delle materie prime Correlazioni Le correlazioni tra i mondi maggior parte dei prodotti pesantemente scambiati e coppie di valute sono comuni. Ad esempio, il dollaro canadese (CAD) è correlato al prezzo del petrolio a causa di esportazione, mentre il Giappone è suscettibile di prezzi del petrolio, perché importa la maggior parte del suo petrolio. Allo stesso modo, Australia (AUD) e Nuova Zelanda (NZD) hanno una stretta relazione con i prezzi dell'oro e dei prezzi del petrolio. Mentre le correlazioni (positivi o negativi) possono essere significativi, se i commercianti di forex vogliono trarre profitto da loro, è importante il tempo un commercio di correlazione correttamente. Ci saranno momenti in cui un rapporto si rompe, e questi momenti può essere molto costoso per un commerciante che non capisce quello che sta avvenendo. Essendo a conoscenza di una correlazione, il monitoraggio e temporizzazione che sono cruciali per un trading di successo sulla base dell'analisi inter-mercato fornito da esaminando i rapporti valutari e delle materie prime. Decidere quale valuta e materie prime relazioni di scambio non tutte le correlazioni currencycommodity valgono trading. I commercianti devono tener conto di commissioni e si diffonde. tasse aggiuntive, liquidità e anche l'accesso alle informazioni. Valute e materie prime che sono pesantemente negoziati sarà più facile per trovare informazioni su, avranno spread più piccoli e la liquidità che è più probabile che sia adeguata. Il Canada è uno dei principali esportatori di petrolio, e quindi la sua economia è influenzata dal prezzo del petrolio e l'importo che può esportare. Il Giappone è un grande importatore di petrolio, e quindi il prezzo del petrolio e l'importo che deve importare colpisce l'economia giapponese. A causa del maggiore effetto olio ha il Canada e il Giappone, la CADJPY correla positivamente con i prezzi del petrolio. Questa coppia può essere monitorato e la USDCAD. Il rovescio della medaglia è che la CADJPY generalmente ha uno spread più elevato ed è meno liquidi rispetto al USDCAD. Dal momento che l'olio ha un prezzo in dollari statunitensi in gran parte del mondo, le fluttuanti impatti in dollari del prezzo del petrolio (e viceversa). Pertanto, il USDCAD può anche essere visto dato che i due paesi sono i principali importatori di petrolio ed esportatori. Figura 1: CADJPY contro i prezzi del petrolio corretti. Il grafico mostra i dati settimanali per il 2007 fino al 2010. Fonte: TD Ameritrade La figura 1 mostra che ci sono momenti in cui la coppia di valute e l'olio divergevano. I prezzi del petrolio sono adeguati. Figura 2 utilizza i prezzi del petrolio non aggiustati e, fino al 2010, una forte correlazione può essere visto mostrando che è importante monitorare la correlazione in tempo reale con i dati relativi al commercio effettivi. Figura 2: CADJPY contro future sul petrolio non rettificati (termini percentuali). Da inizio anno (2010), tutti i giorni. Fonte: TD Ameritrade. L'Australia è uno dei principali produttori di oro al mondo. Di conseguenza, la sua economia è influenzato dal prezzo dell'oro e quanto può esportare. La Nuova Zelanda è un importante partner commerciale con l'Australia ed è quindi altamente sensibile alle fluttuazioni dell'economia Australias. Ciò significa che la Nuova Zelanda è anche altamente influenzato da Australias rispetto all'oro. Nel 2008, l'Australia è stato il quarto più grande produttore di oro al mondo. Nel 2009, gli Stati Uniti è stato il terzo più grande acquirente di oro. Pertanto, il AUDUSD e NZDUSD sono adatti per la negoziazione in relazione ai prezzi dell'oro. Figura 3: AUDUSD contro futures sull'oro adjusted (percentuali). Il grafico mostra i dati settimanali per il 2007 fino al 2010. Fonte: TD Ameritrade Mentre l'Australia è stata tra i paesi esportatori di petrolio volume più piccolo nel 2009, per tutto il 2010 il AUDUSD è stata anche positivamente correlata al prezzo del petrolio, e quindi nel mese di settembre ha diverso. Figura 4: AUDUSD contro future sul petrolio non rettificati (in percentuale). Da inizio anno (2010), quotidiano. Fonte: TD Ameritrade valute delle materie prime relazioni possono cambiare nel tempo. Altri rapporti delle materie prime valuta possono essere trovati con la ricerca di maggiori produttori di qualsiasi esportazione, così come i principali importatori della stessa merce. Il tasso di Cross Currency tra l'esportatore e l'importatore è la pena di guardare per una correlazione con la merce. Decidere quale strumento per il commercio di Upon sapere quali valute e materie prime hanno rapporti forti, i commercianti hanno bisogno di decidere quale coppia di valute negoziabile faranno i loro traffici in, o se sono scambi di merce e la valuta. Questo dipenderà da diversi fattori, tra cui le tasse e la possibilità agli operatori di accedere ad un determinato mercato. I grafici mostrano che la merce è spesso il più volatile degli strumenti. Se accessibili, un operatore può essere in grado di scambiare la coppia di materie prime e valute da un conto a causa della diffusione di contratti su merci per differenza (CFD). (Vedere Come investire in materie prime per più su questo argomento) Monitoraggio della correlazione per crepe È inoltre fondamentale sottolineare che solo perché un rapporto esiste in media nel corso del tempo, non significa che le correlazioni forti esiste in ogni momento. Mentre queste coppie di valute sono la pena di guardare per le loro tendenze correlazione elevata verso un bene, ci saranno momenti in cui la forte correlazione non esiste e può addirittura invertire per un certo tempo. Una coppia delle materie prime e valute che è altamente correlato positivamente un anno, può divergere e diventare negativamente correlata a quella successiva. I commercianti che si avventurano nella negoziazione delle correlazioni devono essere consapevoli di quando una correlazione è forte e quando si sta spostando. correlazioni di monitoraggio può essere fatto abbastanza facilmente con piattaforme di trading moderni. Un indicatore di correlazione può essere usato per mostrare la correlazione in tempo reale tra un prodotto ed una coppia di valute in un determinato periodo. Un trader può desiderare di catturare piccole divergenze, mentre i due strumenti rimangono altamente correlati generale. Quando divergenza continua e la correlazione si indebolisce, un trader ha bisogno di fare un passo indietro e capire che questa correlazione può essere in un periodo di deterioramento è il momento di un passo a bordo campo o prendere un diverso approccio commerciale per ospitare il mercato in continua evoluzione. Figura 5: CADJPY contro future sul petrolio e l'indicatore di correlazione. Il grafico mostra i dati settimanali per il 2008 fino al 2010. Fonte: TD Ameritrade Figura 5 mostra la CADJPY settimanale così come l'indicatore di correlazione (15 periodi) paragonandolo a future sul petrolio. Gran parte del tempo l'indicatore mostra una forte correlazione nella zona di 0,80, ma ci sono momenti in cui la correlazione cade. Quando l'indicatore scende sotto una certa soglia (ad esempio 0.50), la correlazione non è forte e l'operatore può attendere che la valuta e materie prime per ristabilire la forte correlazione. Divergenze possono essere usati per i segnali di commercio. ma va notato che divergenze possono durare per lunghi periodi di tempo. L'indicatore di correlazione può essere regolata per il lasso di tempo un commerciante è scambiato su. Un periodo di calcolo sarà più appianare i risultati ed è meglio per i commercianti a più lungo termine. Accorciare il periodo di calcolo renderà l'indicatore choppier, ma può anche fornire segnali di breve termine e consentire la negoziazione delle correlazioni su time frame più piccoli. (Per ulteriori informazioni, vedere Divergence:. Il commercio più redditizio) Timing il CurrencyCommodity commerciale Su guardando i grafici precedenti è evidente che i tempi e una strategia è necessaria per la navigazione le correlazioni fluttuanti tra valute e materie prime. Mentre ingresso e di uscita esatta sarà determinata dal commerciante e dipenderanno dal fatto che essi sono commerciali della merce, valuta o entrambi, un commerciante dovrebbe essere a conoscenza di molte cose, quando entrano ed escono dalle compravendite di correlazione. Sono la moneta e delle materie prime attualmente correlati Che ne dite di passare del tempo fa una risorsa sembrano condurre l'altro è il prezzo divergente è una classe di asset facendo massimi più elevati, ad esempio, mentre l'altra classe di asset non riesce a fare massimi più elevati se questo è il caso, attendere per i due per iniziare a muoversi nuovamente insieme. Utilizzare uno strumento di conferma tendenza. Se si verifica divergenze, attendere una tendenza ad emergere (o inversione) in cui la valuta e l'andamento delle materie prime nel loro appropriata modo correlato. Figura 6: USDCAD contro Oil CFD Fonte: CFD Trading Monitorando correlazioni diversi mestieri avrebbero potuto essere confermata nei mercati USDCAD e del petrolio oltre il lasso di tempo indicato nella Figura 6. Mentre si potevano commerciare le coppie nei momenti correlate, questo particolare periodo di tempo ha visto diverse divergenze. Come la valuta e delle materie prime si sono riallineati, grandi tendenze sviluppate. Guardando per le interruzioni in linee di tendenza sia in materie prime e valute, o in attesa di una classe di asset a seguire la tendenza di correlazione degli altri asset class (segnato da frecce blu), diversi grandi tendenze potrebbero sono stati catturati. Questo è simile a guardare per divergenze nella indicatore di correlazione e poi prendendo un mestiere in una direzione di tendenza come il riallineamento delle materie prime e valute. La merce, valuta o entrambi potrebbero essere scambiati. La linea di fondo sul commercio di valuta e delle materie prime Correlazioni correlazioni tra valute e materie prime non sono una scienza esatta. Le correlazioni Spesso abbattere e può anche invertire per lunghi periodi. I commercianti devono rimanere vigili nel monitoraggio correlazioni di opportunità. indicatori di correlazione o grafici di monitoraggio sono due modi di portare a termine questo compito. Dopo le divergenze, in attesa che la merce e la valuta per allineare nelle loro rispettive tendenze può essere un segnale forte - ma i commercianti devono accettare il fatto che le divergenze possono durare a lungo. I rapporti possono cambiare nel tempo, come i paesi alterano esportazioni o importazioni, e questo influenzerà correlazioni. E 'anche importante che i commercianti determinare come faranno commerci, sia nella moneta, la merce o di entrambi.