Massimo drawdown (MDD) Che cos'è un massimo drawdown (MDD) un prelievo massimo (MDD) è la perdita massima da un picco a un trogolo di un portafoglio, prima di un nuovo picco è raggiunto. Massimo drawdown (MDD) è un indicatore del rischio di ribasso nel corso di un periodo di tempo specificato. Può essere utilizzato sia come misura di stand-alone o come input in altre metriche come ritorno su Massimo ribasso e rapporto Calmar. La massima perdita è espresso in termini percentuali e calcolato come: (Trough Valore Valore di picco) Valore di picco SMONTAGGIO massimo drawdown (MDD) Si consideri un esempio per capire il concetto di massimo scoperto. Assumere un portafoglio di investimento ha un valore iniziale di 500.000. Il portafoglio aumenta a 750.000 per un periodo di tempo, prima di precipitare a 400.000 in un mercato orso feroce. Si rimbalza poi a 600.000, prima di cadere di nuovo a 350.000. Successivamente, è più che raddoppia a 800.000. Qual è il massimo drawdown Il drawdown massimo in questo caso è (350.000 750.000) 750.000 53.33 Nota i seguenti punti: Il picco iniziale di 750.000 è utilizzata nel calcolo MDD. Il picco intermedio di 600.000 non viene utilizzato, poiché non rappresenta un nuovo massimo. Il nuovo picco di 800.000 non viene usato anche in quanto il prelievo originale iniziata dalla 750.000 picco. Il calcolo MDD prende in considerazione il valore del portafoglio più basso (350.000, in questo caso) prima di un nuovo picco è fatto, e non solo la prima goccia di 400.000. MDD dovrebbe essere usato in giusta prospettiva di trarre il massimo beneficio da esso. A questo proposito, particolare attenzione deve essere rivolta al periodo di tempo considerato. Per esempio, un solo lungo fondo americano ipotetico Gamma è in vigore dal 2000, e ha avuto un prelievo massimo di -30 nel periodo che termina 2010. Anche se questo può sembrare una perdita enorme, si noti che la SampP 500 aveva gettato più di 55 dal suo picco nel mese di ottobre 2007 per la sua depressione nel marzo 2009. Mentre dovrebbero essere considerati per valutare i fondi Gamma prestazioni complessive, dal punto di vista di MDD altre metriche, ha sovraperformato il benchmark da un enorme margin. What è drawdown un prelievo è una percentuale di un conto che potrebbe essere persa nel caso in cui vi è una striscia di perdere traffici. È una misura della perdita più grande che un commercianti conto può aspettarsi di avere in un dato momento o periodo di tempo. (Streak di perdere commerci o una serie di sconfitte -. Un periodo di perdite consecutive senza fruttuosi scambi commerciali) Youll vedere il termine prelievo viene utilizzato quando si descrive un sistema di negoziazione. Prima di fidarsi di qualsiasi sistema particolare, un commerciante vuole sapere quello che è il più grande perdita che può affrontare quando si inizia a prendere le perdite a causa di cambiamenti sul mercato che porterebbero ad un temporaneo peggioramento di una performance di un sistema commerciale. Ad esempio, se un trader ha messo 5000 per il commercio con e più tardi ha perso 2500. Questo sarebbe il 50 prelievo. Un altro esempio: si può sentire che un sistema di scambio è di 80 redditizio, (il che logicamente significa che il restante 20 del tempo produrrà perdite). Quello che un commerciante non può prevedere è in quale sequenza i profitti e le perdite verranno. Sarà 8 consecutivi fruttuosi scambi commerciali e 2 di perdere ogni volta che ci sarà 10 consecutivi perdendo mestieri e poi 3 redditizio, e poi 5 sconfitte e poi 15 redditizia E 'impossibile dire in anticipo. Tuttavia, testando un sistema, un operatore può guardare indietro ad trova il più grande periodo di perdendo mestieri - la più grande serie di sconfitte - questo è quello che potrebbe essere definito un massimo drawdown per un particolare sistema, e questo è ciò che un professionista dovrebbe essere preparato a . Inserito da principiante Trader il Sab, 10302010 - 13:35. bisogno di un esempio di massima plz drawdown aiutarmi.
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