Tabella Di Correlazione Valuta Forex

Le correlazioni di valuta Ogni cella nelle seguenti tabelle contiene il coefficiente di correlazione per due coppie di valute (correlazioni valute), che prendono il nome nei campi corrispondenti del pannello superiore e sinistro. misure coefficiente di correlazione quanto strettamente due coppie di valute si muovono insieme. Se entrambe le coppie muovono su e giù all'unisono allora il loro coefficiente di correlazione è 1. Se il movimento di una coppia doesnt dice nulla circa il movimento dell'altra coppia poi c'è una correlazione zero tra queste coppie. Se due coppie si muovono in direzioni opposte esattamente poi il loro coefficiente di correlazione è -1. Le correlazioni sono divise in quattro gruppi secondo la loro forza. Per facilitare la visualizzazione tutte le correlazioni nella tabella che segue sono colorati per mostrare la loro forza, come indicato di seguito: Debole (bianco): il valore assoluto del doesnt coefficiente di correlazione superiore a 0,3 (cioè può essere qualsiasi cosa, da -0,3 a 0,3). Medium (grigio): il valore assoluto del coefficiente è superiore a 0,3 e inferiore a 0,5. Strong (nero): il valore assoluto del coefficiente è maggiore di 0,5, ma minore di 0,8. High (rosso): il valore assoluto del coefficiente di correlazione è pari o superiore a 0,8. I coefficienti di correlazione sono calcolate utilizzando i prezzi di chiusura giornalieri visto nel corso degli ultimi 40 giorni di borsa aperta (a breve termine) e gli ultimi 120 giorni di borsa aperta (lungo termine). Questi due periodi sono stati scelti tra duecento periodi correlazione possibile sulla base di quanto bene i loro coefficienti di correlazione corrispondono con le fluttuazioni giornaliere dei prezzi. Come si può vedere dal simulatore di correlazione (Nota: Questa calcolatrice richiede di aver installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser) la correlazione effettiva di solito divergere più forte dal valore nominale quando viene calcolato per periodi di tempo più brevi. Per questo è importante per verificare le correlazioni a breve termine contro le correlazioni a lungo termine, che è fatto nella tabella di seguito REL. Il REL (da quotreliabilityquot) tabella di confronto a breve termine e le correlazioni a lungo termine e mostra la media di entrambi i coefficienti quando stare vicino per entrambi i periodi di tempo. Si ritiene che se il breve termine e i coefficienti di correlazione a lungo termine sono d'accordo, la correlazione è più affidabile - più probabilmente a persistere nel prossimo futuro. È possibile verificare come il breve termine e lungo termine correlazioni quotidiane cambiano nel tempo per le coppie di valute più comunemente commercializzate presso la pagina di correlazione finale (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 1,3 Mb ed è necessario disporre di Flash installato e Javascript abilitato nel tuo browser). La correlazione può anche essere definito come il grado di somiglianza (analogia diretta quando correlazione è somiglianza positiveinverse quando correlazione è negativa) che si può aspettare di esistere tra modelli di grafico tecniche (ad esempio linee di tendenza. Pattern di prezzo, candeliere e onde di Elliott) visibile su qualsiasi due valute paia grafici. Ad esempio, ci si può aspettare per vedere l'immagine speculare quasi esatta della linea di tendenza che appare sul grafico EURUSD al giorno quando si guarda il grafico stesso tempo scala di USDCHF (perché la correlazione negativa di queste coppie è così alta). coefficienti di correlazione giornalieri riportati qui, quindi, misurare la corrispondenza tra intermedi (ultimi 120 giorni) e il minore (ultimi 40 giorni) grafico modelli visibili sui grafici giornalieri delle coppie di valute per le quali sono calcolati. Queste informazioni saranno più utili per i commercianti di posizione (mantenendo le posizioni aperte da un giorno a un paio di giorni) che si basano principalmente sugli studi grafico giornaliero. Se si desidera calcolare correlazioni per altri periodi di tempo è possibile farlo in Excel, come descritto in fondo a questa pagina. Valuta Correlazioni tabella Nota. E 'meglio diversificare in quelle coppie di valute la cui correlazione è colorato in bianco o grigio (con più cautela) sul tavolo REL. Si può ulteriormente restringere la lista dei candidati per la diversificazione escludendo quelle coppie che hanno trascorso il tempo minimo di essere debolmente correlata durante gli ultimi 100 giorni di negoziazione - come è illustrato nella pagina correlazioni finale (somma del tempo di percentuali che il 40- al giorno e 120 giorni correlazioni rimasti deboli. Attenzione: Le dimensioni di questa pagina è 1,3 Mb e richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). Se la correlazione è colorata in rosso per due coppie sul tavolo REL è possibile utilizzare questo per selezionare per la negoziazione solo quella coppia che offre la voce con il più alto rapporto di ricompensa a rischio tra i due. È inoltre possibile utilizzare queste informazioni per chiarire il quadro tecnico (ad esempio Elliott conta onda) della coppia di valute che si scambi, cercando il grafico dell'altra coppia di valute (s), con la quale è altamente correlato. Excel correlazioni Tutorial È possibile calcolare le correlazioni individuali per tutte le due coppie di valute e per qualsiasi periodo di tempo passando attraverso questi passaggi: selezionare le coppie di valute che si desidera analizzare. Esportare i dati sui prezzi per ciascuna di queste coppie da voi Grafici Forex (ad esempio Intellicharts) in un file sul computer (il solito formato per l'esportazione dei dati è CSV). Importare ogni file in Excel andando a DatagtImport esterno DatagtImport dati e che punta ad esso. Potrebbe essere necessario importare i numeri come testo e quindi sostituire i punti con le virgole in modo che Excel può lavorare con i prezzi come numeri. Assicurarsi che le date della serie tempo importata concordano per ogni riga (è possibile saltare questo passaggio se si sta lavorando con una sola alimentazione prezzo). Eliminare le colonne per Open, alto e basso. Modificare i nomi delle colonne con i prezzi di chiusura per i nomi delle coppie di valute a cui appartengono. Utilizzare la funzione CORRELAZIONE per calcolare la correlazione. Questa funzione opera su due array, che saranno gamme stessa lunghezza di prezzi di chiusura per le due coppie. Basta digitare in una delle celle vuote quotcorrel (quot quindi premere il pulsante quotfxquot accanto alla barra della formula e selezionare le due gamme La formula risultante sarà simile a questa - CORREL (A1:. A40B1: B40) e calcola il valore della coefficiente di correlazione fra le coppie per il periodo di tempo prescelto. In questo esempio sarà 40 ore, giorni o settimane a seconda della scala temporale delle carte non possono essere analizzati. per calcolare la matrice di correlazione di qualsiasi numero di coppie ripetere i passi da 1 a 3 per ogni coppia. ritagliare l'intera tabella in modo che i nomi delle coppie di valute sono in prima fila e i prezzi di chiusura sono solo per il periodo di tempo che si desidera analizzare. Invece di utilizzare la funzione CORRELAZIONE andare a Analisi ToolsgtData. e selezionare quotCorrelationquot dalla lista di strumenti di analisi. Premere il pulsante accanto alla quotInput Rangequot e quindi evidenziare il contenuto di tutte le colonne. Controllare il contrassegno a fianco quotLabels in primo luogo Rowquot. selezionare il campo di uscita con la scelta di una cella a destra della tavolo. Press quotOKquot. Nota . Potrebbe essere necessario installare il pacchetto di analisi dei dati dal CD di installazione di Office, se non è caricato di default. Per installarlo andare a ToolsgtAdd-Ins. quindi selezionare Strumenti di analisi e premere OK per iniziare a creare i tuoi correlazioni valuta matrix. Using Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muoveranno in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è sostanzialmente il risultato di forze più complessi. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Banca del Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici particolari. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta gli operatori a gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Un titolo con un prezzo che dipende o derivato da una o più attività sottostanti. Le leggi antitrust si applicano praticamente a tutti i settori e ad ogni livello di attività, tra cui la produzione, il trasporto. Quando un titoli company039s sono elencati su più di un cambio al fine di aggiungere liquidità alle azioni e permettendo. La tassa di pollo è una tariffa su autocarri leggeri realizzati al di fuori degli Stati Uniti Un salario massimo è un tetto massimo imposto alla quantità di reddito che un lavoratore può guadagnare in un determinato periodo di tempo.